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采用ROE、自由现金(jin)流和经营净现金流优选金股池,2019年以(yi)来的年化收益率为(wei)19.54%。筛选(xuan)最近一期定(ding)期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金流和经营净现金(jin)流(TTM)为正的个股,去除一致预(yu)测(ce)净利润负增长个股(gu),得到(dao)优选股票池(chi),近(jin)两年的(de)月度金股数目在(zai)15-25只左右。由于(yu)2018年股票池数量(liang)较少,因此(ci)我们从2019年开始选股和回测,发现优选(xuan)金股组(zu)合2019/1/1-2025/6/13累(lei)计(ji)收益率215.25%,相对(dui)沪深300的超额收益(yi)率为(wei)185.85%,年化收益率19.56%。对比券商金股全股票策略,优选策略超额收益明显。