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采用ROE、自由现(xian)金流和(he)经营净现(xian)金流(liu)优选金股池,2019年以来的年(nian)化收益率为19.54%。筛(shai)选最近一期定(ding)期报告日的(de)ROE(TTM)>20%、自由现金流和(he)经营净现(xian)金流(TTM)为正的个(ge)股,去除一致预测净利润负增长(zhang)个(ge)股,得到优选股票池,近两年的月度(du)金股数目在15-25只(zhi)左右。由于2018年股票池数量(liang)较少,因(yin)此我们(men)从2019年(nian)开始选股和回测,发现优选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计(ji)收益率215.25%,相对(dui)沪深(shen)300的超额(e)收益率为185.85%,年(nian)化收益率19.56%。对比券商金股全股票策略,优选(xuan)策略超额收益明(ming)显。
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