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采用ROE、自由现金流和经营净现金流优选金(jin)股池,2019年(nian)以来的年化收益率为19.54%。筛选最近一期(qi)定期报(bao)告日(ri)的ROE(TTM)>20%、自(zi)由(you)现金流和经营净现金流(TTM)为正的个股,去除一致(zhi)预测净利润负增(zeng)长个股,得到优选股(gu)票池,近两年的月度金股数(shu)目在15-25只左(zuo)右。由于2018年(nian)股票池数量(liang)较少,因此我(wo)们从(cong)2019年开始选股和回(hui)测,发现优(you)选金(jin)股组合2019/1/1-2025/6/13累(lei)计收益(yi)率215.25%,相对沪深300的超额收益率为185.85%,年化收益率(lv)19.56%。对(dui)比券(quan)商(shang)金股全股票策略,优选(xuan)策略超额收益明显。