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采用ROE、自由现金(jin)流和(he)经营净现金流优选金股池,2019年以来(lai)的年化收益率为19.54%。筛选最近一期定期报告日的ROE(TTM)>20%、自(zi)由(you)现金流和经(jing)营净现金流(TTM)为正的个(ge)股(gu),去除一致预(yu)测净利润负增长个股,得(de)到优选股票池(chi),近(jin)两年的月度金股数目在15-25只左右。由于2018年股票池数量较少,因此我们从2019年开始选股和回测,发现优(you)选金股组合2019/1/1-2025/6/13累计(ji)收益率(lv)215.25%,相对沪深300的超额收益率为185.85%,年(nian)化(hua)收益率19.56%。对比券商金股全股票策略,优选策略超额收益明显。