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采用ROE、自由现金流和经营净现(xian)金流(liu)优选金股池,2019年以来(lai)的年化收益(yi)率为19.54%。筛选最近(jin)一期定期报告日的ROE(TTM)>20%、自由现金流和经营(ying)净(jing)现金流(TTM)为正的个股,去除一致预测净利润负增长个股,得到(dao)优选股票池,近两(liang)年的月度金股数目(mu)在15-25只左右。由于2018年股票池数量较(jiao)少,因此我(wo)们从2019年开始选股和回(hui)测,发(fa)现(xian)优选金(jin)股组合2019/1/1-2025/6/13累计收(shou)益(yi)率(lv)215.25%,相(xiang)对沪深(shen)300的超额收益率为185.85%,年化收益率19.56%。对比券商(shang)金股全股票策略(lve),优选策略超额收益明显。